Os dinamarqueses chegaram às semifinais da última Euro no ano passado, apesar de terem perdido o jogo de estreia depois que Christian Eriksen desmaiou em campo com uma parada cardíaca.
Eles chegam ao torneio após uma forte campanha nas eliminatórias e duas vitórias na Liga das Nações sobre a França, rival do grupo.
"Nosso sonho é ganhar alguma coisa. Portanto, quando você entra em um torneio, esse grupo de jogadores tem qualidade para vencer, e pretendo vencer tudo", disse Hjulmand antes do confronto de terça-feira no Education City Stadium.
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Os dinamarqueses provavelmente lutarão pelo primeiro lugar do grupo D com a campeã mundial França, já que o segundo lugar quase certamente enfrentará a Argentina na segunda fase.
Hjulmand, cujo time também enfrenta a Austrália na fase de grupos, estava otimista sobre as chances de seu time com Eriksen, meia que está de volta a sua seleção e em sua melhor forma.
"Somos favoritos? Não... mas podemos vencer todos em um jogo e temos uma autoconfiança muito forte", acrescentou Hjulmand. "Temos um grupo muito bom de jogadores trabalhando juntos e a melhor maneira de vencer é sonhar alto."