Sterling, de 27 anos, deixou o grupo no domingo, antes do jogo das oitavas de final em que os ingleses venceram Senegal por 3 a 0.
Relatos da imprensa inglesa afirmaram que a família do atacante do Chelsea estava presente quando homens armados invadiram sua residência em Surrey.
Em comunicado, a polícia local esclareceu que ninguém foi ameaçado e que o assalto só foi constatado quando os ladrões deixaram o local.
Jogador que mais vezes foi convocado entre os 26 atletas do elenco, com 81 jogos (20 gols e 27 assistências), Sterling poderá ser escalado, mas é pouco provável que jogue depois de quatro dias sem treinar com o grupo comandado pelo técnico Gareth Southgate.